In diesem von Madonna inszenierten Drama ist eine New Yorkerin aus den 1990er-Jahren besessen von der Liebesgeschichte zwischen Wallis Simpson (Andrea Riseborough) und König Edward VIII. (James D'Arcy). Die unglücklich verheiratete Wally (Abbie Cornish) ist fasziniert vom Leben von Simpson, für den der amerikanische geschiedene Edward VIII. den englischen Thron aufgab. Als Wally eine Sotheby's-Auktion des Windsor-Anwesens besucht, wird ihm klar, dass das gemeinsame Leben des Paares nicht nur aus Süße und Leichtigkeit bestand. Allerdings erfährt sie auch von den Opfern, die Wallis für den Mann, den sie liebte, zu bringen bereit war, was ihr neue Kraft gibt, ihr eigenes Schicksal zu wählen. Auf einer Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart kontrastiert und vergleicht der Film Wallys moderne Reise mit der Geschichte der Windsors, von ihren Anfängen im Rampenlicht bis zu ihren späteren Jahren der Isolation. Madonna präsentiert in WE eine leidenschaftliche Geschichte über die Suche nach Liebe und die Bedeutung des Glücks, eine reichhaltige Darstellung zweier starker Frauen, die entschlossen sind, Romantik zu finden. Gefangen in einer lieblosen Ehe in Manhattan, misshandelt und frustriert, ist Wally (Abbie Cornish – Limitless, Bright Star) besessen von Wallis Simpson (Andrea Riseborough – Brighton Rock, Made in Dagenham), der stilvollen geschiedenen Amerikanerin, die das Herz von Edward VIII. (James D 'Arcy), der als König von England auf den Thron verzichtete. Als Herzogin von Windsor verbringt Wallis den Rest ihres Lebens im Glanz des Promi-Exils. Inspiriert von der Entschlossenheit der Herzogin, trotz des sozialen Exils der Liebe nachzugehen, flüchtet Wally in die Arme eines anderen Mannes (Oscar Isaac – Drive), dessen Liebe sie befreit.